G

G

Gamma

Egy opció delta értékének változását a mögöttes részvény árfolyamváltozása alapján megközelítőleg jelző együttható, amely a többi változó konstans értékét feltételezi. A gamma az alaptermék kis változásai esetén pontosan jelez, azt mutatja meg, hogy az opció mögötti eszköz 1 pontos elmozdulásának hatására milyen mértékben változik a delta értéke.

Ha például a vételi opció delta értéke 0,49, a gamma pedig 0,03, akkor a mögöttes termék 1 pontos elmozdulása esetén a vételi opció delta értéke 0,46 (0,49 + (0,03 × –USD 1.00)). Matematikai modell alapján a delta a részvény árától, a küszöbártól, a volatilitástól, a kamatoktól és a lejáratig hátralevő futamidőtől függ.

Görgetés

Ha az azonnali piacon a későbbi értéknapra szóló nyitott devizapozíciónkat a munkanap vége után is fenntartjuk, azt a rendszer Tom/Next alapon átviszi a következő értéknapra.

A görgetés során a pozíció után swap díjat vagy az ügyletben szereplő két deviza LIBOR/LIBID alapú kamatlába szerint számított hitelkamatot és (egyéni számla esetén) +/- 0,25% felárat valamint a pozíció realizálatlan nyeresége/vesztesége után további kamatelemet kell fizetni.

Gyertyadiagramos technikai elemzés

Olyan grafikon, amely meghatározott időszakokra nézve rendre azt mutatja meg, hogy az adott instrumentum milyen ártartományban mozgott. A időszakhoz tartozó nyitó és a záró árfolyamot vastagabb vonal jelöli (a piros szín az árfolyam csökkenésére, a zöld az árfolyam emelkedésére utal). Összességében a vonalak gyertyára emlékeztetnek. Sok kereskedő szerint ezt a grafikontípust a legkönnyebb olvasni.

Free Demo