• Devizaopciók INGYENES elemzése

     

    A Saxo Bank a devizaopciók tőzsdén kívüli bankközi piacáról ingyenes tájékoztatást tesz közzé, amely az ügyfelek összevont pozícióiba kínál betekintést.

Innovative FX Options tools

ATM volatilitás értékek

Az árfolyamon levő (ATM) opciók implikált volatilitása a (volatilitás szempontjából) leginkább likvid devizaopciók árfolyama. A szignifikáns változás arra enged következtetni, hogy a mögöttes azonnali devizapiac jövőbeli változékonyságát illetően a piaci várakozások megváltozhatnak.



Lakossági pozíciók arányai

 

A Lakossági pozíciók arányai a lakossági kereskedők által az egyes devizapárokra (nem tőzsdén kívül) megnyitott pozíciók összesítését mutatja.

A kombinált azonnali pozícióktól eltekintve, az a kereskedő, aki szerint a mögöttes deviza azonnali árfolyama emelkedni fog, inkább hosszú vételi és rövid eladási pozíciót foglal el, míg az, aki az árfolyam csökkenésére számít, inkább rövid vételi és hosszú eladási opcióval operál.

Ez a mutató a Saxo Bank devizaopciókkal kereskedő ügyfeleinek általános hangulatát tükrözi.

25-delta Risk Reversal

A 25-delta risk reversal a tőzsdén kívül jegyzett leginkább likvid árfolyam alatti (OTM) eladási és vételi opciók volatilitása közötti különbözetet tükrözi.

Ha az érték pozitív, akkor a vételi opció drágább, mint az eladási (azaz a mögöttes devizaopció árfolyam-emelkedése elleni fedezet drágább), a negatív érték ezzel szemben azt jelzi, hogy az eladási opció a drágább a vételi opcióhoz képest (azaz a mögöttes devizaopció árfolyam-csökkenése elleni fedezet a drágább).

A szignifikáns változás arra enged következtetni, hogy a mögöttes azonnali devizapiac jövőbeli változékonyságát illetően a piaci várakozások megváltozhatnak.



Tőzsdén kívüli volumenek mutatója

A Saxo Bank figyelemmel kíséri a devizaopciók tőzsdén kívüli forgalomban realizált standard ügyleteit. Tőzsdén kívüli volumenek mutatója az elmúlt 24 óra forgalmát veti össze az egy hónapos gördülő átlaggal.

Ugyan a mutató nem terjed ki a teljes tőzsdén kívüli forgalomra, jelzi a különböző párokban létrejövő likvid kontraktusok volumenét. A 100 fölötti érték az átlagnál nagyobb, a 100 alatti az átlagnál kisebb volumenre utal.



Hirtelen piaci volumencsúcs kockázata (pin risk)

A devizaopciók piacán egy-egy jelentős méretű pozíció befolyásolhatja a mögöttes azonnali devizaárfolyamot.

A nagy névleges mennyiségre a pillanatnyi azonnali árfolyamhoz közeli küszöbáron lehívott devizaopció, mint a mágnes, magához ránthatja az azonnali árat. Azaz az azonnali árfolyam trendje az ilyen küszöbárak körüli trend szerint alakulhat, mivel az opciók vásárlói agresszíven igyekeznek fedezni a mögöttes delta értéket.

A hirtelen piaci volumencsúcsról szóló jelentésben a Saxo Bank azokat nagy volumenre szóló opciókat mutatja be, amelyek megfigyelése szerint a devizaopciók tőzsdén kívüli piacán a következő 5 nap során járnak le. A pirossal szedett küszöbök az aktuális azonnal devizaárfolyamhoz közeli jelentős nyitott kötésállományt jelölik.



Implikált kontra historikus volatilitás

Az implikált (opciós árként jegyzett) és a historikus (realizált, avagy az azonnali árfolyam aktuális mozgását mutató) volatilitás nagy különbségéből kikövetkeztethető, hogy a piac az opciókat viszonylag magasan vagy alacsonyan árazta-e be.

Ezek a grafikonok az elmúlt egy hónap historikus volatilitását vetik össze a piacon jegyzett árfolyamon levő (ATM) opciók árának egyhavi volatilitásával. Risk Reversal kontra azonnali árfolyam: A risk reversal az (árfolyam esését feltételező) eladási és az (árfolyam emelkedését feltételező) vételi opciók árának relatív eltérését mutatja.

A grafikon az egyhavi 25-delta riks reversal és a mögöttes azonnali árfolyam historikus kapcsolatát szemlélteti. A pozitív értékek az eladási opciónál magasabbra értékelt vételi opciókat, a negatív értékek a vételi opciónál magasabbra értékelt eladási opciókat mutatják.

A frissített eszközökért látogasson el a tradingfloor.com lapra.

Go to tradingfloor.com to get the updated tools

Felelősség elhárítási nyilatkozat

Mivel a Saxo Bank A/S, annak kapcsolt társaságai és/vagy leányvállalatai (továbbiakban: „Saxo Bankcsoport”) az Ön konkrét pénzügyi helyzetét nem veszik figyelembe, Ön akkor jár el helyesen, ha egy-egy befektetés kockázatainak értelmezéséhez kikéri pénzügyi tanácsadója előzetes véleményét. A Saxo Bank nem vállalja a felelősséget a Saxo Bankcsoport valamelyik munkatársától, valamely független vagy egyéb személytől származó ajánlás, előrejelzés vagy egyéb tájékoztatás alapján megvalósuló befektetésből keletkező veszteségért.

A jelen felelősség-elhárítási nyilatkozatra a Saxo Bank Teljes felelősség-elhárítási nyilatkozata vonatkozik, amely itt érhető el.

Free Demo